2010-6计量试卷(山西财经大学)

2009 —2010 学年第二学期期末

计量经济学 试卷（A卷）

题 号 分 数 评卷人 一 二 三 四 总分 1、本卷考试形式为闭卷，考试时间为两小时。

2、考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。 3、考生只允许在密封线以外答题，答在密封线以内的将不予评分。 4、考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）。 5、考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为作弊。 6、考生可以使用普通计算器。 一、填空题（共15空，每空1分，共计15 分） 二、简答题（共4小题，共计30分）

三、模型分析题（共4题，每题10分，共计40 分） 四、选做题（共3小题，每题15分，选做一题）

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本题 得分 一、填空题（共15空，每空1分，共计15 分）

利用1980-2007年我国的GDP对全社会固定资产投资(invest)进行回归，估计结果如下：

Dependent Variable: GDP Included observations: 28 Variable C INVEST R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 14662.25 1.917287 0.961017 0.959518 13901.78 5.02E+09 -305.806 0.14615 Std. Error 3361.258 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic 25.317 Prob. 0.0002 0.0000 67743.49 69093.72 21.98617 22.08133 0.0000 问题如下： 1、截距项的t统计量为 。

2、INVEST系数估计值为1.9，表示（经济含义） 。

3、INVEST系数估计值的标准差为 ；T—显著性检验结论为 。

4、Mean dependent var的含义为 。 5、S.D. dependent var的含义为 。 6、S.E. of regression的含义为____ _ _ _____ _ 。 7、该模型的残差平方和为： 。 8、扰动项方差的估计值为： 。 9、F统计量的值为 ；由Prob(F-statistic)的数值可知，F—显著性检验结论为 。

10、DW值为0.146，则表示扰动项与滞后一期的相关系数估计值为： ；如果dL1.328,dU1.476,则可判断模型的自相关情况为 。 11、根据DW值计算的一阶自相关系数，写出广义差分变换式：

。 12、该回归模型的自由度为 。 二、简答题（共4小题，共计30分） 本题

得分 第2页，共7页

1、多重共线性的补救措施有哪些？（5分）

2、DW检验的应用条件及局限性有哪些？（5分）

3、以一元线性回归为例，简述戈德菲尔德-夸特检验的步骤。（10分）

4、什么是异方差模型？并举例说明。（10分）

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本题 得分 三、模型分析题（每题10分，共计40 分）

1、已知某市羊毛衫的销售量1995年第一季度到2008年第四季度的数据。假定回归模型为：

Yt1X1t2X2tt

式中：Y=羊毛衫的销售量； X1=居民收入；X2=羊毛衫价格 如果该模型是用季度资料估计，请回答以下问题： ①假设模型有截距项，设置虚拟变量来量化季节因素。（3分）

②仅考虑截距变动，如何向模型中加入虚拟变量以反映季节因素的影响，写出模型。（3分）

③考虑截距和斜率同时发生变动，如何向模型中加入虚拟变量以反映季节因素的影响，写出模型。（4分）

2、在研究上海经济发展时，我们选择C—D生产函数模型

t YtALtKte

其中，Y表示GDP，L表示劳动力投入量，K表示资本投入量。 模型中t满足普通最小二乘的基本假定条件。

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问题如下：

①将上述非线性模型转化为线性模型。(2分) ②指出和的经济含义。(4分)

③写出该模型参数估计的Eviews命令或方法。(4分)

3、为了研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：

ˆi151.02630.1179X1i1.5452X2i YT=(-3.06) (6.65) (3.37)

R2=0.94 F=192 n=31

问题如下：

①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分） ②对R2作解释；（3分）

③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验回归方程的显著性。（t0.025(28)2.048, F0.05(2,28)3.34）（4分）

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4、设消费函数为：

YiXii

式中，Yi表示消费支出；Xi表示个人可支配收入；i为随机误差项，并且，E(i)0,var(i)2Xi2，试回答以下问题：

①判断模型是否存在异方差；如果存在异方差，请选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程。(6分)

②根据所学知识，你认为扰动项出现异方差会对该模型估计产生哪些后果？(4分)

五、选做题（共3题，每题15分，任选做一题） 本题 得分

1、设有联立方程模型：

Ct01Yt2Ct11tIt01Yt2Yt13rt2t YtCtItGt其中，C—总消费，I—总投资，Y—总收入，r—利率，G—政府支出 请回答以下为题：

①指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量。(4分) ②讨论模型的可识别性。(7分)

③选取合适的估计方法估计各个行为方程。(4分)

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2、假定研究者要分析我国1952-2008年期间的GDP与总消费之间是否存在协整关系，请给出其研究方法及其中的主要检验方法。（15分）

3. ① 写出岭回归估计公式，并说明公式中各符号的意义。（5分） ② 对于存在严重的多重共线性问题的线性回归模型，试比较与评论最小二乘估计与岭回归估计的主要性质。（10分）

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